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灰色分形与计量建模及在沪深300市场中的应用
 
     论文目录
 
摘要第1-6页
ABSTRACT第6-13页
第一章 绪论第13-26页
   ·研究背景与研究意义第13-14页
     ·研究背景第13-14页
     ·研究意义第14页
   ·国内外研究现状第14-22页
     ·金融物理学中的分形及重现期技术研究第15-19页
     ·计量经济学中VaR测度和已实现波动率的研究第19-21页
     ·沪深300指数现货和期货的实证研究第21-22页
   ·研究内容、方法与技术路线第22-26页
     ·研究内容第22-24页
     ·研究方法与技术路线第24-26页
第二章 配分函数法的改进及其性质研究第26-38页
   ·传统配分函数法性质及参数经济含义第26-30页
     ·传统配分函数法第26-27页
     ·性质及参数经济含义第27-30页
   ·修正配分函数法第30-37页
     ·修正配分函数法的构建第30-32页
     ·修正配分函数法的数值模拟第32-33页
     ·实例分析第33-37页
   ·小结第37-38页
第三章 移动加权平均去趋势波动法的构建及应用分析第38-46页
   ·移动平均去趋势波动法(DMA)第38-39页
   ·移动加权平均去趋势波动法的构建(DWMA)第39-43页
     ·灰色算子第39-40页
     ·移动加权平均去趋势波动法(DWMA)第40-41页
     ·数值模拟第41-43页
   ·实证分析第43-45页
     ·沪深300现货和期货已实现波动率的长记忆性第43-45页
   ·小结第45-46页
第四章 沪深300指数现货和期货市场的有效性和相互引导分析第46-66页
   ·沪深300指数现货市场有效性分析第46-55页
     ·多重分形移动加权平均去趋势波动法的构建第46-49页
     ·数据选取及统计描述第49-50页
     ·实证结果第50-55页
   ·沪深300指数期货市场有效性分析第55-57页
     ·数据统计描述第55页
     ·实证分析第55-57页
   ·沪深300指数现货和期货的相互引导作用分析第57-64页
     ·线性与非线性Granger方法第58-60页
     ·实证研究第60-64页
   ·小结第64-66页
第五章 沪深300指数现货与期货重现期分析及应用第66-84页
   ·沪深300指数现货重现期分析第66-73页
     ·数据及其处理第66-68页
     ·重现期的概率分布第68-69页
     ·重现期的记忆性第69-71页
     ·波动率和成交量重现期关系第71-72页
     ·风险管理中的应用第72-73页
   ·沪深300指数期货重现期分析第73-79页
     ·数据及处理第73-75页
     ·重现期的概率分布第75-76页
     ·重现期的记忆性第76-78页
     ·波动率和成交量重现期关系第78-79页
   ·沪深300指数现货和期货重现期的灰色自记忆预测第79-83页
     ·灰色GM(1,1)自记忆模型第79-82页
     ·重现期预测第82-83页
   ·小结第83-84页
第六章 典型事实下的沪深300指数现货和期货VaR测度分析第84-99页
   ·沪深300指数现货VaR测度分析第84-91页
     ·计量模型与方法第84-86页
     ·实证分析第86-91页
   ·沪深300指数期货VaR测度分析第91-98页
     ·计量模型与方法第92页
     ·实证分析第92-98页
   ·小结第98-99页
第七章 典型事实下的沪深300现货和期货已实现波动率预测第99-116页
   ·沪深300指数现货的已实现波动率模型建立及预测第99-110页
     ·数据及已实现波动率的估计第100-101页
     ·已实现波动率的预测模型构建第101-104页
     ·已实现波动率的预测方法第104-106页
     ·实证结果第106-110页
   ·沪深300指数期货已实现波动率预测第110-115页
     ·数据及其描述第110-111页
     ·已实现波动率的预测模型构建第111-113页
     ·已实现波动率的预测方法第113页
     ·实证结果第113-115页
   ·小结第115-116页
第八章 总结与展望第116-120页
   ·全文小结第116-118页
   ·主要创新点第118页
   ·研究不足与展望第118-120页
参考文献第120-131页
致谢第131-132页
在校期间的研究成果及发表论文第132页

 
论文编号BS2269771,这篇论文共132
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