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基于贝叶斯估计的违约概率的测算研究 |
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| 论文目录 |
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| 摘要 | 第1-5页 | | Abstract | 第5-8页 | | 第1章 绪论 | 第8-22页 | | ·研究的背景和意义 | 第8-9页 | | ·违约概率相关概念的界定 | 第9-12页 | | ·风险与不确定性 | 第9-10页 | | ·信用风险与违约风险 | 第10页 | | ·违约概念的界定 | 第10-11页 | | ·信用评级与等级转移 | 第11-12页 | | ·国内外的研究现状及分析 | 第12-19页 | | ·国外研究现状 | 第12-16页 | | ·国内研究现状 | 第16-19页 | | ·论文的主要研究内容 | 第19-22页 | | 第2章 贝叶斯原理与违约风险度量 | 第22-28页 | | ·贝叶斯原理 | 第22-26页 | | ·贝叶斯估计基本理论 | 第22-23页 | | ·先验分布选取与后验分布计算 | 第23-24页 | | ·贝叶斯模型校验方法 | 第24-25页 | | ·蒙特卡罗（Monte Carlo）模拟简介 | 第25-26页 | | ·贝叶斯估计在信用风险度量中的可行性分析 | 第26-27页 | | ·贝叶斯方法在风险度量中的应用途径 | 第26页 | | ·利用先验信息估计违约风险 | 第26-27页 | | ·本章小结 | 第27-28页 | | 第3章 基于贝叶斯估计的违约概率测算的Monte Carlo模拟 | 第28-47页 | | ·考虑潜在因素的违约概率的测算 | 第28-32页 | | ·贝叶斯框架下的固定因素与潜在因素 | 第28-30页 | | ·潜在因素模型的推导 | 第30-32页 | | ·考虑信用等级跨期转移的违约概率的测算 | 第32-35页 | | ·信用等级转移模型的推导 | 第32-34页 | | ·潜在因素设定及贝叶斯估计 | 第34-35页 | | ·指标选取与数据处理 | 第35-36页 | | ·蒙特卡罗模拟过程及结果分析 | 第36-42页 | | ·根据违约概率对典型债务人得分的推断 | 第37-40页 | | ·根据信用等级转移对等级边界值的推断 | 第40-42页 | | ·两模型样本外预测方法比较 | 第42-46页 | | ·本章小结 | 第46-47页 | | 第4章 违约风险管理的对策及建议 | 第47-51页 | | ·建立和完善信用风险管理基础数据库 | 第47页 | | ·加强行业研究，发展由行业到企业的评级道路 | 第47-48页 | | ·加强信用风险研究方法的开发 | 第48-50页 | | ·我国信用风险研究方法开发的思路 | 第48-49页 | | ·内部评级与外部评级相结合 | 第49页 | | ·推广贝叶斯估计方法在信用风险领域的应用 | 第49-50页 | | ·信用评级人才的培养 | 第50页 | | ·本章小结 | 第50-51页 | | 结论 | 第51-52页 | | 参考文献 | 第52-56页 | | 附录 | 第56-60页 | | 致谢 | 第60页 |
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论文编号BS462504，这篇论文共60页
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