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沪铜期货市场有效性的实证研究 |
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| 论文目录 |
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| 摘要 | 第1-4页 | | Abstract | 第4-8页 | | 第1章 总论 | 第8-14页 | | ·选题背景和意义 | 第8-9页 | | ·国内外研究现状 | 第9-11页 | | ·国外研究现状 | 第9-10页 | | ·国内研究现状 | 第10-11页 | | ·研究内容及方法 | 第11-14页 | | ·研究内容 | 第11-12页 | | ·研究方法 | 第12-14页 | | 第2章 我国期货市场简介 | 第14-20页 | | ·我国期货市场的成立与发展 | 第14-15页 | | ·沪铜期货合约简介 | 第15-17页 | | ·期货市场的交易机制 | 第17-20页 | | 第3章 期货市场有效性理论 | 第20-26页 | | ·持有成本理论 | 第20-21页 | | ·有效市场假说 | 第21-23页 | | ·资产组合套期保值理论 | 第23-24页 | | ·无套利定价理论 | 第24-26页 | | 第4章 实证检验与结果分析 | 第26-34页 | | ·数据来源与处理 | 第26页 | | ·实证检验过程及结果 | 第26-34页 | | ·ADF单位根检验 | 第27-28页 | | ·Johansen协整检验 | 第28页 | | ·Granger因果检验 | 第28-29页 | | ·Garbade-Silber模型 | 第29-30页 | | ·脉冲响应函数 | 第30-31页 | | ·信息份额模型 | 第31-34页 | | 第5章 结论与政策建议 | 第34-38页 | | ·研究结论 | 第34-35页 | | ·政策建议 | 第35-38页 | | ·加强诚信市场建设,完善投资者保护机制 | 第35页 | | ·进一步完善期货市场的信息披露制度 | 第35页 | | ·加强沪铜期货市场的国际定价权 | 第35-36页 | | ·采取切实有效措施,提高沪铜期货市场的流动性 | 第36-38页 | | 参考文献 | 第38-44页 | | 附录 | 第44-48页 | | 致谢 | 第48-50页 | | 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第50页 |
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