| 中文摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-14页 |
| 1.2.1 关于利率市场化及其对商业银行影响的研究综述 | 第10-12页 |
| 1.2.2 关于商业银行利率风险测量的研究综述 | 第12-14页 |
| 1.2.3 现有文献评述 | 第14页 |
| 1.3 研究内容和研究方法 | 第14-16页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第14-16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16页 |
| 1.4 创新点和不足之处 | 第16-18页 |
| 1.4.1 本文的创新点 | 第16-17页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第17-18页 |
| 第二章 理论基础 | 第18-22页 |
| 2.1 利率决定理论 | 第18-19页 |
| 2.1.1 古典利率理论 | 第18页 |
| 2.1.2 凯恩斯流动性偏好理论 | 第18-19页 |
| 2.1.3 可贷资金理论 | 第19页 |
| 2.2 利率期限结构理论 | 第19-21页 |
| 2.2.1 预期理论 | 第20页 |
| 2.2.2 流动性偏好理论 | 第20页 |
| 2.2.3 市场分割理论 | 第20-21页 |
| 2.3 利率风险测量理论 | 第21-22页 |
| 第三章 利率市场化下我国商业银行面临的利率风险分析 | 第22-31页 |
| 3.1 我国利率市场化的推进及对商业银行的影响 | 第22-26页 |
| 3.1.1 我国利率市场化的推进 | 第22页 |
| 3.1.2 利率市场化对我国商业银行的影响 | 第22-26页 |
| 3.2 商业银行利率风险特征与产生机理 | 第26-28页 |
| 3.2.1 商业银行利率风险特征 | 第26页 |
| 3.2.2 商业银行利率风险产生机理 | 第26-28页 |
| 3.3 我国商业银行面临的利率风险因素 | 第28-31页 |
| 3.3.1 重新定价风险 | 第28页 |
| 3.3.2 收益率曲线风险 | 第28-29页 |
| 3.3.3 基准风险 | 第29-30页 |
| 3.3.4 期权性风险 | 第30-31页 |
| 第四章 商业银行利率风险测量模型及适用性分析 | 第31-38页 |
| 4.1 商业银行利率风险测量模型 | 第31-35页 |
| 4.1.1 利率敏感性缺口模型 | 第31页 |
| 4.1.2 久期缺口模型 | 第31-35页 |
| 4.1.3 VaR模型 | 第35页 |
| 4.2 利率风险测量模型的适用性分析 | 第35-37页 |
| 4.2.1 利率敏感性缺口模型的适用性分析 | 第35-36页 |
| 4.2.2 久期缺口模型的适用性分析 | 第36-37页 |
| 4.2.3 VaR模型的适用性分析 | 第37页 |
| 4.3 我国商业银行利率风险测量模型的选择 | 第37-38页 |
| 第五章 我国商业银行利率风险测量 | 第38-50页 |
| 5.1 商业银行净利息收入变动的利率敏感性缺口测量 | 第38-43页 |
| 5.1.1 利率敏感性缺口和偏离度分析 | 第38-41页 |
| 5.1.2 利率敏感性缺口组合线分析 | 第41-42页 |
| 5.1.3 商业银行净利息收入变动分析 | 第42-43页 |
| 5.2 商业银行经济价值变动的久期缺口测量 | 第43-50页 |
| 5.2.1 数据来源和模型假设 | 第43-44页 |
| 5.2.2 构造我国国债市场的利率期限结构 | 第44-46页 |
| 5.2.3 以中国建设银行为例计算商业银行的久期缺口 | 第46-48页 |
| 5.2.4 久期缺口模型实证结果分析 | 第48-50页 |
| 第六章 结论及我国商业银行利率风险防范建议 | 第50-54页 |
| 6.1 主要结论 | 第50页 |
| 6.2 我国商业银行利率风险防范建议 | 第50-54页 |
| 6.2.1 构建以利率风险为核心的内部风险防范体系 | 第50-51页 |
| 6.2.2 加强商业银行业务创新能力,降低利率风险 | 第51页 |
| 6.2.3 利用利率衍生工具多元化防范利率风险 | 第51-52页 |
| 6.2.4 营造良好的外部金融环境 | 第52-53页 |
| 6.2.5 完善对利率风险的监督 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 附录 | 第56-57页 |
| 在学期间的研究成果 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
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