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当前位置:教育论文中心首页--博士论文--基于市场微观结构噪声和跳跃的金融高频数据波动研究
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基于市场微观结构噪声和跳跃的金融高频数据波动研究
 
     论文目录
 
摘要第1-8页
ABSTRACT第8-16页
1. 绪论第16-28页
   ·研究背景第16-20页
     ·金融高频数据研究进展第16-19页
     ·市场微观结构噪声与跳跃第19-20页
   ·研究的目的和意义第20-22页
     ·问题的提出第20-21页
     ·研究的意义和目的第21-22页
   ·研究的方法、主要内容与创新第22-28页
     ·研究的方法第22页
     ·研究的主要内容第22-24页
     ·研究结构第24-26页
     ·研究的创新点第26-28页
2. 高频数据波动理论研究进展第28-46页
   ·已实现波动及其性质第28-32页
   ·基于市场微观结构噪声的高频数据波动估计第32-39页
     ·市场微观结构噪声第33-34页
     ·纠偏降噪方法的述评第34-39页
   ·高频数据波动的跳跃行为研究第39-45页
     ·基于双幂次变差的高频数据波动的跳跃行为研究第40-42页
     ·基于门限双幂次变差的高频数据波动的跳跃行为研究第42-44页
     ·高频数据波动跳跃行为研究的其它方法第44-45页
   ·本章小结第45-46页
3. 门限预平均已实现波动的提出及修正第46-66页
   ·预平均方法第46-56页
     ·基于预平均(Pre-averaging)方法的调整双幂次变差第47-52页
     ·改进的预平均方法第52-56页
   ·新估计量的提出——门限预平均已实现波动及其修正第56-64页
     ·高频数据基本设定第56-57页
     ·门限预平均已实现波动TPRV的概念第57-61页
     ·TPRV与MTPRV的极限性质第61-64页
   ·本章小结第64-66页
4. 基于MTPRV方法的数据模拟第66-94页
   ·窗宽及门限的选择第66-72页
     ·窗宽的选择第67-68页
     ·门限函数的选择第68-70页
     ·对比估计量第70-72页
   ·基于常数波动模型的数据模拟研究第72-85页
     ·数据产生过程第72-73页
     ·抽样频率为240,480,960和1440时的数据模拟第73-80页
       ·抽样频率为2880,7200和14400时的数据模拟第80-85页
   ·基于随机波动模型的数据模拟研究第85-93页
   ·本章小结第93-94页
5. 基于MTPRV方法的中国股市高频数据波动的实证分析第94-124页
   ·中国股票高频数据波动的实证分析第94-112页
     ·数据的收集和整理第96-97页
     ·中国股票市场高频数据波动估计第97-112页
   ·基于HAR-RV-CJ模型的高频数据波动建模第112-118页
     ·HAR-RV-CJ模型第112-114页
     ·基于MTPRV方法的HAR-RV-CJ模型建模分析第114-118页
   ·本章小结第118-119页
 本章附录第119-124页
6. 基于MTPRV方法的风险测量第124-143页
   ·VaR的计算理论第124-128页
     ·VaR的定义第125-126页
     ·非参数核密度估计第126-128页
     ·VaR的检验第128页
   ·高频数据波动的长记忆性第128-131页
   ·基于中国股市高频数据的VaR实证分析第131-142页
     ·数据的收集和整理第131-133页
     ·ARFIMA模型估计第133-135页
     ·分位点的估计第135-136页
     ·在险价值VaR的估计与检验第136-142页
   ·本章小结第142-143页
7. 总结与展望第143-146页
   ·论文工作总结第143-145页
   ·研究展望第145-146页
参考文献第146-158页
 英文部分第146-155页
 中文部分第155-158页
后记第158-159页
致谢第159-161页
在读期间科研成果目录第161页

 
 
论文编号BS3193,这篇论文共161
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