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当前位置:教育论文中心首页--硕士论文--基于GAS-Copula模型的投资组合VaR预测研究
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基于GAS-Copula模型的投资组合VaR预测研究
 
     论文目录
 
摘要第3-5页
abstract第5-6页
1 引言第9-15页
    1.1 研究背景第9页
    1.2 研究意义第9-10页
    1.3 国内外文献综述第10-12页
        1.3.1 VaR理论综述第10-11页
        1.3.2 Copula理论综述第11-12页
        1.3.3 GAS理论综述第12页
    1.4 论文结构第12-13页
    1.5 研究方法第13-14页
    1.6 创新点第14-15页
2 理论介绍第15-22页
    2.1 Copula理论第15-18页
        2.1.1 Copula函数的基本性质第15页
        2.1.2 Copula函数与相关性测度第15-17页
        2.1.3 Copula模型的估计方法第17-18页
    2.2 GAS理论第18-19页
    2.3 VaR理论第19-22页
        2.3.1 VaR的基本理论第19-20页
        2.3.2 VaR的传统测度方法第20-22页
3 模型构建第22-32页
    3.1 联合分布模型的构建第22-30页
        3.1.1 边缘分布类型第22-24页
        3.1.2 Copula类型第24-26页
        3.1.3 条件波动建模第26-28页
        3.1.4 条件相关建模第28-30页
    3.2 二元投资组合VaR预测及检验方法第30-32页
4 实证分析第32-44页
    4.1 样本选取与描述性统计第32-34页
    4.2 边缘分布模型的参数估计第34-36页
    4.3 Copula模型的参数估计第36-39页
    4.4 二元投资组合VaR预测及检验第39-44页
5 结论与展望第44-46页
    5.1 研究结论第44页
    5.2 研究展望第44-46页
参考文献第46-49页
在校研究成果第49-50页
致谢第50页

 
 
论文编号BS4068397,这篇论文共50
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